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北大、哥大、运筹学和对冲基金:“世以不得地为耻,吾以不得地动心为耻”

胡笛南
 
美国哥伦比亚大学运筹学硕士
北京大学物理学院物理学学士
现于上海某对冲基金公司工作
公司因内部协议要求保密
 
 
 
出国留学的原因很复杂,如果只提最重要的一条:北京的空气太差了。
 
哈,开个玩笑。
 
谈及出国的原因,一定有人指出美国的生活质量更高,美国的教育资源更丰富,美国的前途更广阔。而我认为,这些判断因人而异,大多数人只是人云亦云。
 
私以为吾辈的人生阅历,还远不够用自身的经验来指导诸君。我蜗居陋室,只能远远地窥视纽约的灯红酒绿,咫尺天涯,如何向你证明资本主义大本营的繁华?
 
学习需要一张桌子,一把椅子,一支笔,一沓纸,一眼插头,一个Wifi,一台笔记本,还有Google。
 
国外的优质教育资源主要体现在最后一项。
 
对于国内的学子,得到 Google 有三种途径:第一种,VPN,翻墙;第二种,考托福,考 GRE,申请,签证,交学费,租房子,来到美利坚大陆;第三种,发明时光机,谋杀方校长,回到那个没有 GFW 的平行世界。不过我们一般以为,在没有 Google 的情况下,科研能力将大打折扣,进一步增加时光机的制作难度。
 
至于新大陆的无限可能,美国梦——且待俺功成名就再来评价吧,不过届时也请同样严谨的诸君牢记“生存者效应”。综上,从北京到纽约,唯一显著的变化,是空气质量的进步。
 
申请的流程同样很复杂。
 
只说一下考 GRE 的一点体会:如果你记不住那些单词,不要沮丧。每个人的认知资源是有限的,脑细胞止有此数,如果它们没有被用来认知英文单词,你一定在其他方法有非凡的造诣。
 
当初我也纠结过到底是申请学术型项目还是非学术型项目,到底是申请物理博士还是金工硕士。但是因为两类项目的申请材料要求不同,比如推荐信方面每个都需要三封推荐信,加起来就是六封不同的推荐信,同时申请两个项目会相当复杂,所以我最后决定二选一,只申请其中一类项目。
 
我当时的简历看起来完全是一个标准的物理博士候选人,那么为什么最后选了金工硕士呢?最直接的原因就是本科时期所做的科研项目没有太多成果,当时感觉自己的学术生涯一片惨淡。然而命运总是和我们开着不大不小的玩笑:那个课题组在我走后竟然欣欣向荣,高歌猛进,不知道是不是因为我离开的原因?
 
回到选择。
 
转金融是穷途末路的理科博士的标准套路,我决定跳过“穷途末路”这个环节,直接走上转型的道路。
 
申请过程困难重重,篇幅所限只说一下简历写作:如果申请没有学术追求的项目——不以博士为目的硕士,不“吹牛”是行不通的。当时的我最后结果十分不幸:收到了一堆拒信,甚至很多项目连面试都没有。
 
所以在文书创作上,无论自己背景有多好,都需要大量整理和加工,如果粗暴地直接上,结果很可能会比较凄惨。
 
后来我和本科经济金融的同学交流过,发现自己当时确实是太老实了,主要是工作经历这一块,真的应该包装一下再申请。
 
对于像我一样考虑转行的理科生,无论你来自何方:数学、物理、化学、生物;前往何处:信科、电子、金融、统计;篇幅所限,只提供一条无论沧海桑田,天涯海角的建议:学好编程。
 
 
如果不会编程,那么建议精通各种常见的金融模型,最好说一口流利的英语,并且擅长交际,还有 teamwork,leadership,networking,这些看起来“很虚的”,其实都“很重要”。
 
我属于会编程的一类,所以不大懂另一类人的生存状况,但我知道的是,编程真的很重要。具体来说:teamwork 就是“你们组有个程序员,要去和他搞好关系”;leadership 就是“组队的时候,找到那个程序员”;networking 就是“组队前,先摸清班上哪几个是程序员”。
 
这是我个人的意见,当然还是有一定参考性,而我作为一个程序员,平时还是会尽量和别的程序员组队,所以你们知道程序员有多重要了。
 
申请过程中帮助最大的是一位前辈学长:他面试录取了我。
 
总体来说哥大的面试比较轻松,并没有什么可以翻船的地方,脑筋急转弯类似的问题,感觉考智商为主。
 
我在学校的日程大概是这样:每天8点起,泡一杯咖啡,做一个三明治。平均一天上课三个小时,一周上课4天,周末用来写作业,写一整天差不多。总体来说还算比较轻松。
 
如果要推荐一两门我在哥大上过的课,我会推荐 Emanuel Derman 教授的 Introductionto Financial Engineering 和 Implied Volatility Smile。Derman 是从华尔街退休下来的老教授,写过一本书叫作 My Life as A Quant 的书籍。
 
 
他以前是个物理博士,所以我和他挺有共同语言的。
 
运筹学专业上课的模式,和国内差不多,也是老师在讲台上讲,我们在下面听,记笔记,问问题,基本以数学推导为主。
 
说了这么多,只担心你觉得我避重就轻,避实就虚。对读者关心的问题只字不提,尽说一些无关痛痒的鸡毛蒜皮。您一定是误会我了。作为一个严谨的社会科学工作者,我只想提供哪些可靠的结论。有了合格的 t-value,才能谈 beta。
 
同理,我不说如何准备英语考试,不说如何选择适合自己项目,不说如何填写申请,不说如何面试,是因为我没有做过控制变量的实验,甚至连自己这个实验组的样本也没有走完流程,如何告诉大家孰是孰非,是对是错?
 
有些人喜欢“一步一个脚印”地踏实前进。最优化眼前的琐事,相信船到桥头自然直。
 
典型的贪心算法,并非不可取,但劳神费力,吃苦不讨好,只能算是下策。笔者不想为他们打开方便之门,先是量化人生的高度,在命运中无穷的变量组成空间中,求一个梯度场,好让后来人按图索骥,沿着梯度最大的方向,激流勇进。
 
寻找解析解才是上策——知道自己从哪来,到哪去,然后道路就自然呈现在脚下。
 
所谓经验,首先假设存在不变的规律,然后用过去的数据,回归分析,得到对未来的预测。
 
伟大的规律,时间平移不变性,空间平移不变性;小一点的规律,如斗转星移,如花开花落,只在此间前后若干亿年,左右几万公里;更小的规律,如留学申请,也就十几年的事,小到几乎称不上是规律了。
 
而人类的寿命有限,总有会有永恒的错觉,把自己所见所闻的几十年,当作中今中外的通理。世界正在以不可思议的速度发生着翻天覆地的变化,这十几年的留学往事,怕是算不上规律,只能沦为迷信了。
 
这本不是一卷攻略,一本速查手册。笔者有意占用诸位大量的认知资源,来与我一起思考:相信对于大多数人来说,出国留学是一个勇敢的选择。十万八千里,九九八十一;古往今来,多少法师丧命流沙河,多少和尚许身女儿国。
 
分享一句王阳明先生的狂言,留给诸位看官。
 
二十五岁的守仁小朋友考场失意,道,
 
“世以不得地为耻,吾以不得地动心为耻。”
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